Programme

1. Les principaux enjeux du risque opérationnel

• Les risques bancaires
• Définition du risque opérationnel et spécificité par rapport aux autres risques
• Les différentes sources de risque opérationnel
• La notion de risque frontière
• Évolution du risque opérationnel dans le domaine bancaire

2. Les catégories Bâloise de risque opérationnel

• La notion de catégorie de risque
• Les 7 catégories de risque
• Déclinaison opérationnelle des catégories de risque avec exemples
• Le déclenchement du risque opérationnel : l’incident historique
• La notion d’incident historique
• L’importance de la déclaration d’incidents historiques par les opérationnels
• La mise en place d’un processus de collecte des incidents opérationnels
• Analyse et investigation d’incidents historiques : causes, responsabilités, plans d’actions,
• Le suivi des plans d’actions incidents

Exercice : Analyse d’incident de risque opérationnel

3. La cartographie des risques opérationnels

• Définition, rôle et objectifs
• Méthodologie de construction : domaine / processus / code événement de risque / cotation
• Actualisation de la cartographie des risques
• Interprétation d’une cartographie des risques
  Exercice : Cas pratique

4. Les méthodes d’évaluation du risque opérationnel

• Les méthodes statistiques
• Les approches par scénarios
• Les approches par « scorecards »

5. Les méthodes de calcul des risques opérationnels

• La méthode de base (BIA)
• La méthode avancée standard
• La méthode avancée (AMA)
• Les normes à respecter en fonction de l’approche choisie

6. Prévention du risque opérationnel

• Les différents niveaux de contrôle
• Les systèmes de reporting
• Le cadre de gouvernance
• Le corpus procédural
• L’échange d’information et la communication entre les fonctions supports
• Le dispositif d’alerte
• La couverture des zones de risque