Programme

1. Appréhender le nouveau dispositif Bâle III, CRD IV et CRR

• Les spécificités du nouveau cadre international
• Le renforcement de la solvabilité
• La quantification de fonds propres
• Les articulations entre CRD IV, Bâle III et le règlement CRR

2. Les impacts de Bâle III sur les activités bancaires

• Les ratios de liquidité.
• La notion d'actifs liquides.
• Adapter des outils de reportings performants :méthode de calcul du Liquidity Coverage Ratio (LCR) et du Net Stable Funding Ratio (NSFR) 
• Le renforcement du coussin de liquidité: les actifs EHQLA et HQLA.
• Les reportings FINREP / COREP.

3. Le risque de crédit

• Approche standard et approche IRB
• Les pertes attendues et les dépréciations / provisions
• Les techniques d’atténuation du risque de crédit

4. Le risque de marché

• Trading book : périmêtre et évaluation du portefeuille de négociation
• Exigences de fonds propres en approche standard
• Les modèles internes

5. Le risque opérationnel

• Définition et méthodologies.
• Approche de base (basic indicator approach).
• Approche standard.
• Approche avancée (advanced measurement approach ou AMA).