Programme

1. L’environnement réglementaire

• Les organismes internationaux
• Les régulateurs français : l'AMF et l'ACPR
• Les recommandations de Bale 2, de Bale 3
• L’arrêté du 3 novembre 2014

2. Objectifs et étapes de la mission

• Définition des objectifs
• Zones d’exclusion
• Phase de cadrage
• Phase d’investigation
• Phase de rédaction

3. La salle des marchés

• Organisation
• Front / Middle et Back Office
• Spécificités

4. Les éléments constitutifs du risque de marché

• Les types d’instruments.
• Les différents modes de gestion.
• Les différents marchés.
• La valorisation des instruments
• Le risque de taux
• Le risque de change
• La mesure du risque actions et options
• La value-at-risk

5. L’identification des risques

• La nature des portefeuilles et des transactions
• Les volumes d'opérations, les risques autorisés
• L’origine des plus importants profits et des pertes les plus significatives
• L’analyse des écarts